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新興国の通貨が急落…「安全資産」日米国債に資金集まる

ⓒ 中央日報/中央日報日本語版2014.12.18 10:51
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ロシアの通貨危機で、新興国を中心にグローバル金融市場が揺れている。

16日(現地時間)、ブラジル通貨レアルは前日比2.87%値下がりし、1ドル=2.73レアルとなった。レアルは最近5日間で5.29%下落し、2005年3月以来9年9カ月ぶりの安値となった。専門家は、グローバル投資家が1998年のロシアのデフォルト(債務不履行)が他の新興国に広がった経験を思い出しながら、グローバル市場から資金を回収している、と分析した。

トルコのリラはこの日、取引場で1ドル=2.41リラと過去最安値となり、インドネシア・ルピアは前日、16年ぶりの安値となった。メキシコのペソはこの日、小幅上昇したが、年初に比べ11.6%値下がりしている。

ブルームバーグ通信はこの日、主要新興国通貨の価値を反映するJPモルガン新興市場通貨指数が76.163となり、指数を算出し始めた2010年以降、最低水準に落ちたと伝えた。

AP通信は、ロシア政府がデフォルトや債務支払い猶予(モラトリアム)を宣言すれば、ロシアに資金を貸した外国金融機関が6700億ドルの損失に備えなければならない可能性もある、と分析した。

世界最大債券ファンドのピムコ(PIMCO)はすでにロシア投資で莫大な損失を出している。ブルームバーグはピムコのエマージングマーケット債券ファンドが9月末、総資産の21%の8億300万ドルをロシアの企業と国債に投資し、先月7.9%の損失を出したと推定した。安全資産に投資が集まり、米国とドイツ、日本の国債の価格は急騰(金利下落)した。

米国債10年物の金利はこの日、4bp(1bp=0.01%ポイント)下落、年2.07%まで落ち、年1%台進入を目前にしている。米国債30年物の金利は2012年9月以来の最低水準となる年2.70%まで下落した。ドイツと日本の国債(10年物)収益率もそれぞれ年0.56%と年0.36%に落ち、過去最低となった。

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