国の債務不履行リスクを表す韓国ＣＤＳプレミアムが急騰し、１年３カ月ぶりの最高水準となった。

２５日、国際金融センターと証券業界によると、韓国政府発行の外貨債券に対する５年満期クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）プレミアムは２４日、１４９ｂｐ（１ｂｐ=０.０１％）で、昨年５月２６日の１５３ｂｐ以来１年３カ月ぶりの最高水準となった。

韓国ＣＤＳプレミアムは１日、１０１ｂｐから米国債格下げ直後に１２１ｂｐに急騰し、その後も上昇幅を拡大している。 特に２４日には一日で９ｂｐも急騰した。

ＣＤＳは債券を発行した企業や国が債務を履行しなかった場合に損失を補償する金融派生商品。 ＣＤＳプレミアムが高まれば国家信用度が悪化し、海外債券を発行する場合のコストが高くなる。

外国換平衡基金債券（外平債）の金利プレミアムも上昇している。 ２４日現在、２０１４年物外平債のプレミアムは前日比１ｂｐ上昇した１７５ｂｐ。 これは５月５日の１７８ｂｐ以来の最高水準。 ２０１９年物外平債のプレミアムは２ｂｐ上昇した１２７ｂｐ。

外平債のプレミアムは国際金融市場で流通する韓国政府債券の収益率を表す指標で、米財務省証券など基準債券金利に対するプレミアムとして表記される。 対外信用度が改善されるほど低くなる。

国内銀行の借入条件も悪化した。 ハナ・国民・新韓・ウリィ・企業・産業・輸出入銀行の主要７銀行のＣＤＳプレミアム平均は１６７ｂｐで、８日の１４３ｂｐに比べて２４ｂｐ上昇している。